Makale O Elektrik Piyasası ve Özelleştirmeler •• Gün Oncesi Elektril< Piyasasında Saatlik Fiyat Tahmini Fatih KÖLMEK Enerji Uzmanları Derneği Özet Elektrik sektöründe artan serbestleşme ve rekabet, piyasa yapılarını dramatik şekilde değiştirmiş ve serbest piyasa kurallarını sektöre hakim kılmıştır. Serbest elektrik piyasalarının çoğunlukla gün öncesi ve gerçek zamanlı olarak saatlik bazda işletildiği göz önüne alındığında, güvenilir fiyat tahmini yapmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira yatırım kararları, ikili anlaşmalar, teklif verme stratejileri, vb. piyasadaki fiyatlara doğrudan bağlı hale gelmiştir. Bu nedenle, elektrik piyasalarındaki fiyatları tahmin etmeye yönelik olarak birçok çalışma yapılmıştır. Bu bildiride, literatürde yapılmış olan çalışmalar ele alınacak, Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında saatlik fiyat tahmini için yapay sinir ağı ile kurulan model anlatılacak ve modelin elde ettiği sonuçlar tartışılacaktır. 1 . Giriş Ülkemizdeki elektrik piyasası, en yapısal dönüşümünü 200 1 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile geçirmiş olup temelde fiyatların taraflar arasında serbestçe belirlendiği ikili anlaşmalara dayalıdır. Ayrıca, ikili anlaşmalar piyasasını tamamlayan ve ticarete konu toplam hacmin % 25-30'una denk gelen bir havuz da işletilmektedir. Bu havuz kapsamındaki alt piyasalar (gün öncesi piyasası ve gerçek zamanlı dengeleme piyasası) fiyatların oluştuğu yerler olup, kilde tahmin edilmesinin çok ilgi çeken bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim literatürde farklı ülkelerin piyasaları için yapılmış birçok çalışma yer almaktadır. 2. Literatürdeki Fiyat Tahmin Çalışmaları Elektrik piyasasında oluşan fiyatların en belirgin özelliği aynı gün içerisinde dahi çok farklı fiyat düzeylerinin ortaya çıkabilmesidir. Nitekim, borsa için % 1 - 1 ,5, doğalgazve petrol gibi emtialar için % 1 ,5-4 civarında olan günlük değişkenlik oranı elektrik fiyatları için % 50 seviyelerine ulaşabilmektedir[ 1 ]. Bu durum fiyatların modellenmesi aşamasında önemli bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyatların modellenmesi için yapılan çalışmalara bakıldığında, yapay sinir ağlarından denge modeli yaklaşımına kadar farklı araçların kullanıldığı göze çarpmaktadır. Modellenmesi düşünülen fiyatların, serbest bir elektrik piyasasında arz-talep dengesine göre oluştuğu, piyasadaki oyuncuların davranışları üzerinden kurulacak bir modelin saatlik kesin fiyat tahmini açısından istenen sonuçları veremeyecek olması ve üretim maliyetleri de dahil olmak üzere piyasaya ilişkin birçok yapısal dinamiğe ilişkin veriye ulaşımın sınırlı olması nedeniyle saatlik fiyat tahmini üzere yapılan çalışmaların zaman serisi analizlerine dayalı olanlardır. arz-talep dengesinin sağlandığı noktalarda uygulanan marji- Elektrik fiyatlarının tahminine yönelik zaman serisi analizlenal fiyatlandırma ilkesine dayalı olarak işlemektedir. rine ilişkin ekonometrik çalışmalara bakıldığında AR, ARMA ve ARIMA modellerinin sıkça kullanıldığı göze çarpmaktaGün öncesi ve gerçek zamanlı dengeleme piyasalarında dır. Örneğin, AR ve ARMA ile [2]de Almanya ve [3]te Kaoluşan fiyatlar, her ne kadar havuzda oluşan toplam hacim- liforniya; ARIMA ile [4] ve [5]te İspanya piyasaları için fiyat deki nispeten küçük bir kısma ait olsalar da, hem ikili an- tahmini yapılmıştır. Bunun yanı sıra piyasa fiyatlarının zaman laşma fiyatlarının belirlenmesi için referans teşkil etmeleri bağımlılıklarını ve diğer ilgili seriler ile ilişkisini ele almaya ve tarife düzenlemelerinde baz alınıyor olmaları hem de imkan tanıyan dalgacık dönüşümünden de transfer fonksiyatırım kararlarında dikkate alınmaları bakımından büyük yonu veya ARIMA ile kurulan modellerde faydalanılmıştır. önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, piyasada oluşan Bu kapsamda yapılan çalışmalardan, transfer fonksiyonu ile fiyatların öngörülebilir olmasının ve mümkün olan en iyi şe- kurulan modele örnek olarak [6], ARIMA ile kurulan mo50 ENERJi ve ÇEVRE DÜNYASI EKiM 2012
RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=